Срочный рынок: вероятнее всего рынок будет в боковике

В среду торги на срочном рынке выдались " медвежьими ". Еще с вечера вторника котировки неуклонно снижались, и лишь в самом конце торгов, в одиннадцать часов вечера наметился отскок. Итогом торгов по фьючерсу на индекс РТС стало падение на 3, 63% в дневную сессию и рост на 0, 87% вечером.



Остаются высокими значения бэквордации, то есть разницы между индексом и фьючерсом на него. Этот показатель по результатам торгов в среду снова превышал значения в 5000 пунктов.



в опционных контрактах ситуация не меняется. Исходя из объемов открытого интереса по страйкам, можно сказать, что в апрельской серии контрактов поддержка наблюдаются на уровне 155 000, сопротивление - 175 000. В июньской серии уровни поддержки и сопротивления Остаются на отметках 155 000 и 180 000 соответственно.



Биржевая волатильность несмотря на серьезное уменьшение цены фьючерсов возросла незначительно. По результатам торгов индекс волатильности составил 31, 82, фьючерс же на Этот индекс возрос на 3, 40% и составил 33, 45.



скорее всего утром следует ждать открытия торгов в зеленой районе. Потом, однако, серьезного движения вверх мы не ждем - Вероятнее всего, рынок так и останется в боковике вокруг значений 160 000 пунктов по фьючерсу RIM2.



Торговые роботы после вчерашних торгов находятся в разнонаправленных позициях - неопределенная динамика торгов подтверждается. Большая часть механических торговых систем находилась после восходящего движения вторника в длинных позициях, однако вчерашнее уменьшение заставило их закрыть эти лонги.



Дмитрий Верховых, ГК " АЛОР "