Срочный рынок: уровень опционной поддержки сместился

Срочный рынок: Уровень опционной поддержки сместился вниз к 150 000 пунктам, сигнализировав о росте ожиданий коррекции, - Дмитрий Верховых, ГК " АЛОР "



в первый день недели на рынке, как И ожидалось, продолжения бурного повышения пятницы не наблюдалось. И хотя по результатам дня рынок все же в плюсе (0, 47% фьючерсу на Индекс РТС в дневную сессию торгов И 0, 47% в вечернюю), откаты вниз в отдельные моменты достигали существенных величин. Бэквордация на рынке не видно - фьючерс опережает Индекс чуть ли не на пятьсот пунктов.



в опционах наконец произошли изменения - максимальное число открытых позиций в опционах call теперь наблюдается уже не на страйке 170 000, а на страйке 175 000. Такой Уровень похоже И будет являться опционным сопротивлением. Уровень опционной поддержки также изменился - со 160 000 пунктов он снова сместился вниз, на отметку 150 000 пунктов. Так, среди части участников торгов велики ожидания снижения до пятнадцать марта, то есть до экспирации мартовских фьючерсов И опционов.

Индекс волатильности в первый день недели увеличился, И составляет 31, 29



Сценарий дальнейшего повышения видится в ближайшие дни менее вероятным, чем коррекционное уменьшение. Однако ждать серьезного падения рынка на текущей неделе, в преддверие президентских выборов, также не стоит.



Что касается торговых роботов, то все они еще продолжают находиться в длинных позициях. Так, к примеру, краткосрочная МТС открыв лонг в последний рабочий день недели утром, до сих пор не закрыла его, прибыль, полученная ей от этой договора, уже превысила 8 000 пунктов. Похожий доход приносила в прошедшие дни также И среднесрочная механическая торговая система - купив фьючерсы по цене около 166 пятьсот, она также продолжает держать лонг. Точки разворота находятся не весьма далеко, в ближайшем будущем определенные роботы имеют возможность зафиксировать прибыль И встать в шорты .