Срочный рынок: несмотря на пробой фьючерсом отметки 175000, ожидания снижения сильны

Открывшись серьезным гэпом вверх во вторник, рынок на протяжении всего дня пребывал в боковике, однако вечером рост снова продолжился. По мартовскому фьючерсу на индекс РТС изменения составили плюс 0, 96% днем и 1, 21% в вечернюю сессию. Так, фьючерс с экспирацией завтра на закрытии пересек отметку в 175 000 пунктов. Почти также торговался и июньский фьючерс - он закрылся на уровне 170 пятьсот.



Стоит сказать, что бэквордация во фьючерсах с экспирацией в июне остается весьма высокой несмотря на рост рынка - ее значения продолжают держаться на уровне 4 пятьсот пунктов, что свидетельствует про то, что негативные на��троения на рынке покуда еще весьма сильны..



Если говорить про уровни опционной поддержки и сопротивления, то в июньской серии поддержка продолжает формироваться на уровне 135 000, в апрельской - на уровне 160 000, при этом уровень опционного сопротивления в этой серии на��инает появляться на уровне 175 000.

Необычная ситуация на��людается с волатильностью. Хотя часто на росте цены волатильность снижается, вчера можно было на��людать обратное - индекс волатильности увеличился и составил 33, 75.



Продолжения повышения в среду ждать, по всей видимости, не Стоит. Сегодня, вероятнее всего, после утреннего гэпа динамика торгов будет неопределенной.



подавляющее число торговых роботов уже давно зафиксировало прибыль, полученную на снижении прошлой недели от коротких позиций, и закрыло шорты. Большинство механические торговые системы уже получили прибыль и от лонгов на вчерашнем росте. Таким образом, к примеру, про на��у среднесрочную стратегию можно сказать, что она в прошлую среду зафиксировала прибыль от шортов в размере 6 пятьсот пунктов (продажа была по цене 174 000, покупка 167 500), а в воскресный день была открыта уже длинная позиция по цене чуть более 171 000 пунктов и на сегодняшний момент прибыль от этой договора уже составляет 4 000 пунктов. Есть вероятность того, что определенные МТС будут фиксировать прибыль, полученную уже от лонгов, при этом Сегодня мы будем переводить позиции роботов на июньскую серию фьючерсов .