Срочный рынок: мы вполне можем увидеть трехлетний минимум

В первый день недели на рынке царствовали " медведи ", уверенно подтвердив нисходящую динамику рынка. Так, фьючерс на индекс РТС потерял 4, 23% в дневную сессию торгов, и заметного отката не было и вечером - за вечернюю сессию плюс составил всего лишь 0, 06%.



До экспирации фьючерсов остается лишь месяц. Уровень бэквордации остается на отметках, превышающих 1, 5%, несмотря на столь короткий срок До истечения контрактов и то, что на практике все эмитенты закрыли реестры акционеров. Это говорит об весьма существенном негативе на рынке.



Важный день сегодня в опционах - экспирация майской серии контрактов, и участники торгов будут перестраивать свои места. Это уже стало существенно - Уровень опционной поддержки по июньским контрактам переместился со страйка 135 000 на Уровень 120 000, Это также говорит О серьезном негативе. Уровень сопротивления покуда остается на отметке 170 000.



Биржевая волатильность, продолжает расти уже не 1-ый день, к тому же ее индекс за время торгов в первый день недели прибавил почти 10% и в конце концов составил 36, 97.



Наш негативный прогноз подтверждается - мы видим на рынке нисходящую тенденцию. Про то насколько долгим будет этот понижательный тренд сказать сложно, но имеется вероятность того, что в мае-июне рынок уйдет на минимум�� последних трех лет- мы можем увидеть отметку 120 000 пунктов по фьючерсу RIM2.



Торговые роботы находятся в шортах, к тому же прибыль по этим сделкам очень существенна. Так, к примеру, 1-ый из линейки торговый робот, предоставляемый потребителям ГК " АЛОР " бесплатно в рамках сервис " АЛОР-Робот ", продал фьючерсы вчера утром по цене около 142 800 и Так прибыль, если не принимать в расчет " эффект плеча ", без которого на рынке FORTS немного кто торгует, составила за день предположительно 3, 5%.



Дмитрий Верховых, ГК " АЛОР "