![Срочный рынок: лонг по фьючерсу на индекс РТС покуда что более привлекателен [27.03.2012 15:09]](/pictures/27/326377.jpg) |
|
1-ый торговый день недели ознаменовался ростом на рынке. К тому же плюс по результатам торгов в Первый день недели оказался весьма существенным - фьючерс RIM2 увеличился в дневную сессию на 3, 05% и на 0, 21% в вечернюю сессию торгов. в Первый раз за прошедшие с экспирации предыдущей серии опционов дни на��ал снижаться спрэд между индекс��м РТС и фьючерсом на него, что, со своей стороны, свидетельствует о снижении негативных ожиданий. Если всю прошлую неделю бэквордация держалась на уровнях выше 5000 пунктов, то в Первый день недели она по��ла на уменьшение и составила уже 4500 пунктов. в опционах ситуация по��уда что остается неизменной. У контрактов с экспирацией в апреле по��держка проходит на уровне 160 000 пунктов, сопротивление - на отметке 175 000 пунктов. В июньской серии уровни по��держки и сопротивления остаются на отметках 155 000 и 170 000 пунктов соответственно. на сильном перемещении вверх возросла волатильность, на это же по��лиял и день недели: в Первый день недели часто волатильность увеличивается. Индекс волатильности составил на конец дня 31, 61. Восходящее движение по��едельника дает возможность на�� сделать вывод о возможном сломе по��ижательной тенденции. Ожидания серьезного снижения не оправдались, и короткие по��иции были закрыты, но прибыль, однако, эти шорты все же принести успели. Торговые роботы в Первый день недели на момент на��ала торгов на��одились преимущественно в лонг��х, дальнейшее движение вверх заставило и других роботов занять длинные по��иции. При этом следует отметить то, что выгоднее всех по��азывает себя среднесрочная стратегия - на прошедшей неделе открытые этой механической торговой системой шорты принесли более 5% дохода, а открытый по��ом в прошлую пятницу по цене чуть более 161 000 пунктов лонг, уже приносит прибыль размером более 5500 пунктов, что составляет около 3, 5%. Дмитрий Верховых, ГК " АЛОР "
|