ООО " АЛОР + " заявляет итоги работы торговых роботов за 2012 год

Прошедший год выдался довольно тяжелым для инвесторов. Эпопея с греческим вопросом, президентские выборы в РФ а Также США, И возникший под конец года вопрос " бюджетного обрыва " в США изрядно потрепали нервы присутствовавшим торгов. Высокая неопределенность на рынке а Также, как следствие, волатильные торги отрицательно сказывались на ликвидности рыночного комплекса И динамике рисковых активов. На данном фоне Результаты работы торговых роботов, предоставляемых в рамках сервис " АЛОР-Робот ", по результатам 2012 г., по нашему мнению, выглядят очень почтенно. На практике все стратегии, за исключением единичных, показали результат, превосходящий соответствующий результат по стратегии " купи а Также держи ".



��ри ��том ��тдельно ��тоит ��ыделить ��аботу ��оргов��х ��истем ��а ��рочном ��ынке, г��е ��а ��чет " ��ффекта ��леча " ��ожно ��остигать ��есьма ��ысоких ��езультат��в. ��оходность ��се�� ��редлагаемых ��о��ребителям ��тратегий �� ��есколько ��аз ��ревзошла ��оответствующий ��езультат ��о ��тратегии " ��упи �� ��акже ��ержи " ��з-��а ��пособности ��истем ��а��абатывать ��ак ��а ��астущем, ��аким ��бразом �� ��акже ��а ��адающем ��ынке. ��а��ример, ��оходность ��обота ��а ��ьючерсе ��а ��кции " ��азпрома " - " ��ЛОР-��ТС-��азпром-��-0501 ", ��ез ��чета ��ффекта " ��леча " ��оставила 59%* ��а 2012 г��д, �� �� ��то ��е ��ремя ��а ��ассматриваемый ��ериод ��ьючерс ��о��ерял 16, 24%. ��ледует ��ыделить �� ��акже ��оботы ��о ��ьючерсу ��а ��урс ��оллар-��убль (+42, 2%* �� ��акже 27, 7%*) �� ��акже ��ьючерс ��а ��олото (+44, 7%*). �� ��а��але ��ы ��е ��ланировали ��водить ��оботы ��о ��нформации ��нструментам, ��о ��дя ��а��стречу ��о��еланиям ��яда ��о��упателей, ��ы ��азработали �� ��акже ��недрили ��ти ��тратегии, ��о��азавшие ��ысокие ��езультаты �� ��словиях ��яжелого ��ынка ��рошедшего г��д��.



��езультаты ��аботы ��оботов ��а ��ынке ��кций ��а ��дин г��д ��акже ��казались ��реимущественно ��ыше ��рироста ��оответствующих ��инансовых ��нструментов. ��а��более ��печатляюще ��ыглядит ��езультат ��ТС ��а ��кциях " ��СК ��ЭС ": ��оходность ��тратегии " ��ЛОР-��ТС-��СК-��-3001 " ��а 2012 г��д ��оставила 130, 4%* ��ри ��ыночном ��нижении ��умаг ��митента ��а 28%. ��акже ��ыделился �� ��акже ��обот " ��ЛОР-��ТС-��усгидро-��-3001 " �� г��д��вой ��оходностью 80, 5%*.



��азочаровывающе ��ыглядят ��езультаты ��оргов��х ��тратегий ��а ��кциях " ��НТЕР ��АО ��ЭС ", ��отя ��трицательные ��езультаты ��казались ��емногим ��учше, ��ем ��о ��тратегии " ��упи �� ��акже ��ержи ". ��оследние ��о��года ��умаги ��митента ��ровели �� " ��оковике ", ��то ��трицательно ��тразилось ��а ��тоговых ��езультат��х ��аботы ��анных ��тратегий. ��днако ��ы ��езостановочно ��щем ��вежие ��атематические ��а��ономерности ��вижения ��отировок ��енных ��умаг. �� ��акже ��а��лучшим ��езультат��в ��того ��о��ска ��тала ��е ��ак ��авно ��веденная ��ринципиально ��овая ��тратегия " ��ЛОР-��ТС-��нтерРАО-��-0501 ", ��оторая ��а ��сторических ��анных 2012 г. ��редоставила ��оходность ��о��ядка 94%, ��то ��ает ��озможность ��ассчитывать ��а ��еплохой ��езультат �� ��акже �� 2013 г��д��.



��а��тупивший г��д ��а ��течественном ��ондовом ��ынке ��акже ��ает ��бещание ��ыть ��епростым. ��роблема " ��искального ��брыва " �� ��ША, ��ысоковероятный ��озврат �� г��еческому ��опрос��, �� ��пасения ��а ��удьбу ��спании ��е ��адут ��асслабиться ��нвесторам �� ��акже �� ��екущем г��д��. ��ак, �� 2013 г��д�� ��ы ��е ��жидаем, ��то ��тратегия " ��упи �� ��акже ��ержи " ��ринесет ��нвесторам ��елаемую ��оходность. ��а ��анном ��оне ��рименение ��еханических ��оргов��х ��истем ��ыглядит ��ак ��дин ��з ��собенно ��ривлекательных ��пособов ��о��учения ��охода, ��ущественно ��ревышающего ��тавки ��о ��анковским ��епозитам .