ООО " АЛОР + " заявляет итоги работы торговых роботов за сентябрь 2012 г.

Сентябрь был удачным месяцем для инвесторов, использующих наши автоматизированные торговые стратегии. Подавляющее число торговых роботов, предоставляемых в рамках сервис " АЛОР-Робот ", показали по результатам сентября 2012 г. результаты, превосходящие надлежащие результаты по стратегии " купи и держи ". Опосля того, как почти весь август рынок простоял в " боковике ", в сентябре мы лицезрели Несколько сильных движений рынка, позволивших нашим роботам показать преимущественно позитивный результат по результатам месяца.



Отдельно Стоит выделить стратегии по фьючерсам на индекс РТС. По большинству из них доходность существенно превышала исправление цены соответствующего финансового актива за Сентябрь даже без применения " эффекта плеча ". Например, доходность стратегии " АЛОР-��ТС-РТС-ф-0502 " без применения " эффекта плеча " составила за рассматриваемый период 17, 43%*, а в это же время фьючерс увеличился лишь на 6, 45%. Выделились и отдельные стратегии по акциям " Газпрома ". Бумаги эмитента за Сентябрь показали лишь незначительное исправление (+0, 22%), а определенные роботы смогли прибавить более 11%.



Несколько не впечатляюще выглядят результаты механических торговых систем на обыкновенных акциях Сбербанка, Однако результаты все же превосходят рыночный итог. Обратим внимание, что отрицательно на итогах работы соответствующих МТС в прошедшем месяце сказалось SPO Сбербанка, способствовавшее повышенной и аномальной волатильности торгов.



Наихудший результат продемонстрировала стратегия по обыкновенным акциям " Татнефти ": отрицательная доходность составила 4, 97%*, а в это же время котировки акций увеличились на 2, 83%. Волатильная торговля бумагами эмитента в совокупности со значительными г��пами не позволяла соответствующей МТС своевременно менять позицию по акциям, что отрицательно отразилось на итогах работы. Однако за период с января этого г��да робот, работающий на акциях " Татнефти ", продемонстрировал доходность (+42%), что ориентировочно в 1, 5 раза выше повышения цены акции эмитента. По этой причине мы уверены, что стратегия, за��оженная в основе этого робота, верна и продолжит показывать позитивные результаты.



Перспективы применения торговых роботов в последнем квартале текущего г��да мы рассматриваем как весьма хорошие. В настоящее время технические факторы также не мешают формированию направленного движения на торговых рынках, например наблюдаемая прежде перекупленность снята. Помимо этого, складывается впечатление, что рынок Российской Федерации постепенно наполняется ликвидностью, что будет мешать излишне резким и коротким спекулятивным движениям, в результате которых роботы совершают убыточные договора. Если же рассматривать внешние факторы, то мы видим борьбу 2-х тенденций: с одной стороны, накачка американской экономики ликвидностью, приближающиеся президентские выборы в США, а чуть позднее и ожидание традиционного предновогоднего ралли толкают рынки вверх; c другой - остающиеся европейские проблемы, которые продолжат волновать инвесторов. По этой причине наиболее Возможно, что в ближайшем будущем мы увидим как восходящие, так и нисходящие движения рынка .