ООО " АЛОР + " заявляет итоги работы торговых роботов за январь 2013 года

Начало нового года на отечественном фондовом рынке прошло на довольно оптимистичной ноте: индекс ММВБ в январе 2013 года уходил выше отметки 1550 пунктов. Позитивные продвижения в вопросах, касающихся лимита государственного долга и " бюджетного обрыва " в США, оказали поддержку рублевому индикатору. Однако Данный рост рублевого индикатора по большей некоторых был обеспечен динамикой акций Сбербанка. Всего за месяц обыкновенные акции эмитента прибавили 13, 55%, что существенно превысило результат других " голубых фишек ".



на данном фоне роботы, предоставляемые в рамках сервис " АЛОР-��обот ", за январь 2013 года показали в большинстве своем Позитивные результаты. При этом надобно отметить, что С начала текущего года мы предлагали инвесторам свежие контейнеры во избежание убытков из-за традиционного гэпа в начале года. Любой мощный гэп супротив позиции робота дает не только моментальные убытки, но и часто отрицательно сказывается на доходности нескольких следующих сделок. Данный подход оправдал наши ожидания: под за��авес 2012 г. подавляющее число роботов находилось в коротких позициях. Однако рестарт торговых систем привел к тому, что первые договора по большинству финансовых инструментов прошли после 10 января, что в части случаях не позволило получить дополнительную потенциальную прибыль.



Среди наиболее отличившихся результатов Стоит выделить итоговые цифры работы стратегий на акциях Сбербанка. Однако обогнать рыночный прирост бумаг эмитента предлагаемым стратегиям все же не получилось. Активная скупка бумаг на фоне скорого за��ершения программы ADR (программы, обеспечивающей возможность приобретения акций на отечественном рынке акции и конвертации их в ADR) нивелировала технические сигналы, что отрицательно отражалось на итоговых результатах работы стратегий. С обратной стороны доходность более 5% без " эффекта плеча " Всего лишь за месяц выглядит вполне почтенно.



Также выделились стратегии " АЛОР-��ТС-Русгидро-а-3001 " (+5, 86%*) и " АЛОР-��ТС-ИнтерРАО-а-0501 " (+7, 73%*). Полученные результаты по информации стратегиям ощутимо превзошли доходность по стратегии " купи и держи ". Стоит Также отметить факт, что повышенная волатильность оказывает негативное давление на итоги работы роботов, Однако, несмотря на " боковик " в акциях Интер РАО, указанная выше соответствующая стратегия смогла продемонстрировать существенный доход. При этом две другие стратегии на акциях эмитента продемонстрировали небольшой плюс, по сопоставлению С отрицательным приростом акций Интер РАО за рассматриваемый период.



Наихудший результат продемонстрировала торговая механическая система " АЛОР-��ТС-Газпром-ф-0501 ", работающая на фьючерсе на акции " Газпрома ". Окончательный результат работы за январь составил -3, 91%*, что оказалось несколько хуже результата по стратегии " купи и держи " (-1, 45%). Помимо этого, надобно выделить стратегию " АЛОР-��ТС-ФСК-а-3001 ": доходность за январь составила -1, 97%* При соответствующем результате по стратегии " купи и держи " +4, 50%. Волатильные торги акциями эмитента послужили основной причиной отрицательного результата. По результатам прошедшего года данная стратегия оказалась наиболее прибыльной (доходность превысила 100% годовых), и в будущем мы ожидаем восстановления ее результатов работы.



в феврале текущего года высока вероятность формирования коррекционного снижения на фоне наблюдаемой перекупленности. Учитывая то, что предлагаемые торговые стратегии за��абатывают как на растущем, так и на падающем рынке, мы ожидаем снова увидеть Позитивные результаты .