Итоги работы торговых роботов " АЛОР-Робот " за II квартал 2012 г

Подавляющее число торговых роботов, предоставляемых в рамках сервис " АЛОР-Робот ", показали за II квартал 2012 г. динамику лучше рынка. Например, максимальную доходность показали роботы по акциям Сбербанка: доходность составила порядка 20%. Положительный доход несмотря на рыночную просадку продемонстрировало подавляющее число роботов по фьючерсу на индекс РТС, и по фьючерсу на доллар.



Наихудший результат показали стратегии по акциям Интер РАО. Обратим внимание, что за рассматриваемый период бумаги эмитента торговались весьма волатильно, что не позволило роботам извлечь хороший доход. Подобной динамике акций способствовали разнонаправленные факторы. С одной стороны давление оказывали опасения по вопросу новых сюрпризов от страны относительно реформ сектора, а С обратной - поддерживала идея консолидация активов ОГК-1 а также ОГК-3.



Отрицательный результат показали а также стратегии по акциям " Газпрома ", однако доход оказался намного лучше, чем по стратегии " купи а также держи ". На фоне резкого падения нефтяных котировок акции эмитента довольно отвесно падали вниз, что отрицательно отразилось на итогах работы данных стратегий.



по нашему мнению, предоставляемые стратегии показали хороший результат за минувший квартал. При этом, исходя из полученных итогов, по большинству стратегий можно ждать результатов за 2012 год, сопоставимых С результатами прошедшего года.



на фоне позитивного разрешения греческого вопроса а также оптимистичным итогам саммита ЕС, по нашим оценкам, волатильность на торговых рынках может уменьшиться, что, со своей стороны, благоприятно отразится на будущей доходности механических торговых систем .