ООО " АЛОР + " заявляет итоги работы торговых роботов в мае

Все торговые роботы, предоставляемые в рамках сервис " АЛОР-Робот ", показали в мае результаты сильно лучше рынка. При этом максимальную доходность показали роботы по акциям Сбербанка и ИНТЕР РАО. Так, доходность стратегии АЛОР-МТС-Сбер-а-0501 за май составила плюс 5, 56%*, стратегии АЛОР-МТС-Сбер-а-3001 - плюс 8, 20%*, а АЛОР-МТС-ИнтерРАО-а-6001 - плюс 7, 51%*.

Наихудший результат продемонстрировала АЛОР-��ТС-ГАЗПРОМ-а-0501: доход за май - минус 9, 42%*. Однако обратим внимание, что, несмотря на отрицательный результат, он Все же оказался лучше отрицательного прироста акций " Газпрома " за рассматриваемый период (-13, 14%).



Давление на итоговые результаты как роботов по " Газпрому ", Так и роботов по фьючерсу на индекс РТС обусловлено не только весьма высокой волатильностью рынка, вызванной внешним новостным фоном, но и массовым закрытием реестров акционеров подобных высококапитализированных эмитентов, как " Газпром ", " ЛУКОЙЛ ", ГМК " Норильский никель ", " Сургутнефтегаз " в мае. При этом часто падение котировок эмитентов после закрытия реестра сильно превышало размер планируемых дивидендов.



Подчеркнем также, что значительная часть просадки ряда роботов (в частности, по акциям " Газпрома " ), полученная в первые торговые дни мая, К концу месяца была если не полностью, то в значительной части отыграна. Мы считаем, что торговые роботы работают в рамках допустимых отклонений от результатов бэк-тестинга и имеют Все шансы показать по результатам 2012 г. доходность на уровне результатов прошедшего года.



в наступившем месяце Мы ожидаем некоторого снижения волатильности торгов, что в совокупности с окончанием сезона закрытия реестров будет способствовать более позитивным результатам механических торговых систем. К тому же, как показывает анализ работы стратегий, в предыдущие годы наибольшую прибыль стратегии показывали на протяжении лета-осени .