Срочный рынок: " шторм " волатильности на срочном рынке еще не закончился

В среду торги на срочном рынке проходили довольно волатильно. Уход фьючерса на индекс РТС выше отметки 155 000 пунктов сменился вечером снижением. В результате фьючерс прибавил 0, 64% в дневную сессию и потерял 0, 29% в вечернюю сессию торгов.



Ситуация с бэквордацией не изменилась: ее значение не опускается ниже уровня в 5000 пунктов.



Если говорить о количестве открытых позиций по опционным контрактам, то Ситуация также остается не��зменной. В опционах с экспирацией в апреле ближайшие максимальные количества на��людаются на страйке 175 000 (опцион call) и страйке 155 000 (опцион put). Эти уровни выступят в роли главных уровней опционного сопротивления и поддержки. В июньской серии поддержка остается на уровне 155 000 пунктов, а сопротивление - на отметке 180 000 пунктов.



Биржевая волатильность по результатам вчерашнего торгового дня предоставила уменьшение. На конец торгов индекс волатильности составил 32, 41, а майский фьючерс на нег�� остался на уровне 35, 00 - ликвидность в Эти контракты, к сожалению не приходит.



Как было видно вчера, уже вторая попытка закрепления ниже важнейшего уровня 155 000 пунктов не удалась. Так, нисходящий тренд не получил своего развития. Возможно, сегодня или завтра на�� получится увидеть очередную попытку захода вниз. Однако обратим внимание, что отскок на уровень 160 000 пунктов также вероятен.



Вчерашний день ознаменовался закрытием коротких позиций торговыми роботами. При этом не все механические торговые системы открыли лонги. Со своей стороны разнонаправленность позиций торговых стратегий подтверждает высокую степень не��пределенности на рынке.



Дмитрий Верховых, ГК " АЛОР "